近日，学院学术科研成果再添力作，连续两篇学术论文被国际A类期刊接受发表，分别来自学院金融学特聘教授、康奈尔约翰逊管理学院大学金融学教授Warren Bailey，学院学术访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授魏尚进。

Warren Bailey

　　复旦大学泛海国际金融学院金融学特聘教授、康奈尔约翰逊管理学院大学金融学教授

　　Warren Bailey教授的研究领域主要为国际金融、国际证券市场、投资学、金融市场历史等。他对新兴资本市场特别感兴趣，尤其是亚洲和中国。曾被《纽约时报》《经济学人》和《远东经济评论》等金融和主流媒体广泛报道，并接受CNN-FN和CNBC电视采访。

　　Warren Bailey教授的论文《关于预期收益假设对总收益-收益关联性难题的解释》即将被国际金融经济学领域重要期刊《金融与定量分析杂志》（Journal of Financial and Quantitative Analysis）接受发表。该论文有力佐证了被低估的预期收益假设，即总股票收益与收益之间存在负相关。从1970到2000年，相关研究通过对宏观经济信息建模，结果表明总收益与预期总收益变化呈现出明显的负相关，但与预期总收益变化不相关。然而，这种负相关在2000年后发生了变化，这可能是由于波动性加剧或会计变化导致。本文还提出，潜在的宏观经济信息能够说明总收益具有预测未来GDP增长的能力。

魏尚进

复旦大学泛海国际金融学院学术访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授

　　魏尚进教授曾任亚洲开发银行（ADB）首位华人首席经济学家，哈佛大学肯尼迪学院副教授、国际货币基金组织（IMF）贸易与投资处主管、世界银行（WB）顾问等职务。目前兼任美国国民经济研究局（NBER）中国经济研究组主任、美国布鲁金斯学会（Brookings Institution）高级研究员。其研究领域主要为国际金融、国际贸易、宏观经济学等，多篇学术文章为国际高引用率文章。

　　魏尚进教授所著论文《国家部门层面的全球价值链和有效汇率》将发表于国际顶级金融经济学期刊《货币、信贷和银行业务杂志》（Journal of Money, Credit, and Banking）。论文聚焦开放经济背景下的实际有效汇率（REER）。文章指出，实际有效汇率（REER）是宏观经济学中最常被引用的统计概念之一，但目前用于计算REER的模型还不够丰富和完善，无法全面估计日益重要的全球价值链。此外，由于一个国家内的不同部门在不同阶段参与国际生产共享，部门层面存在的差异成了决定竞争力的重要因素。魏尚进教授与合作者结合这些特点，开发了一个可以在部门和国家级层面计算REER的框架，并将其应用于国家间投入-产出表，用于研究40个国家中35个部门的REER新指标特性。

　　目前，学院已有17位教授的31篇论文先后被国际知名学术期刊接受发表。其中，15位教授的21篇学术论文连续被Journal of International Economics、Management Science、Journal of Financial and Quantitative Analysis 等国际A类期刊接受发表。自办学以来，复旦泛海国金始终立足“学术与科研一流”的办学目标，努力保持和提升复旦金融学科应有的学术地位，力争以学术研究切实回答并解决金融行业发展的重大现实问题，为国家、地方、企业的创新驱动和转型升级献技献力。

　　来自：搜狐网

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